nAG Fortranライブラリの最新版（Mark 25）がリリースされました。このリリースでは新たに８１関数が追加され、全部で１８４４関数が提供されるようになりました。
主な追加機能
今回のバージョンアップにて追加もしくは拡張された主な機能は以下のとおりです。
- 級数の和
複数の離散サイン、コサイン変換
複数の離散1/4波長サイン、コサイン変換 - ウェーブレット変換
１次元最大重複離散ウェーブレット変換(MODWT)
１次元最大重複離散ウェーブレット逆変換(MODWT)
１次元マルチレベル最大重複離散ウェーブレット変換 (MODWT)
１次元マルチレベル最大重複離散ウェーブレット逆変換 (MODWT)
２次元離散ウェーブレット変換係数の挿入
２次元離散ウェーブレット変換係数の抽出
３次元離散ウェーブレット変換係数の挿入
３次元離散ウェーブレット変換係数の抽出 - 常微分方程式
一般的非線形境界値問題，選点法 - フィッティング
多項式ミニマックス曲線フィット - 求積法
スパースグリッドを用いた多次元求積法 - 補間
三角形分割，レンカとクラインの方法
関数値を用いた重心補間 - 固有値問題
実対称スパース行列の選択固有値と固有ベクトル - スパース行列操作
CCS 形式 Reverse Cuthill-McKee 並べ替え - 統計
Dickey-Fuller 単位根検定に対する確率 - 相関と回帰
近似行列と部分行列から相関行列
LARS、LASSO前進ステップワイズ回帰
追加パラメーターの推定，LARS、LASSO前進ステップワイズ回帰 - 乱数発生
K-分割交差検証データセット生成
繰り返しランダムサブサンプリング検証データセット生成 - 平滑化
ガウスカーネルを用いたカーネル密度推定 - 時系列解析
拡張 Dickey-Fuller 単位根検定統計量の計算
時間と測定の更新，非線形状態空間モデルの Unscented カルマンフィルター
変化点検出，PELT アルゴリズムを用いて
変化点検出，Binary Segmentation を用いて - オペレーションズリサーチ
混合整数非線形計画問題
巡回セールスマン問題，焼きなまし法 - 特殊関数
引数が実数のガウス超幾何関数
期間構造をもつHeston モデルオプションプライシング
nAG数値計算ライブラリについて
nAG数値計算ライブラリは最適化、時系列予測、回帰分析、偏微分方程式、補間など様々な数値計算サブルーチンを搭載した、科学技術統計計算ライブラリです。需要予測、ポートフォリオの最適化、金融市場の予測、リスク管理、時系列予測、統計解析、科学技術分野の各種シミュレーション等さまざまな分野での利用実績があり、まさに世界標準ともいえる数値計算ライブラリです。
【よくご利用いただく機能例】
最適化、２次計画(QP)、最小二乗
時系列予測 (ARIMA, GARCH等）、生存解析
偏微分方程式（含ブラックショールズ）
ＦＦＴ、補間（フィッティング）、乱数発生
相関分析、回帰分析、
多変量解析