Keyword: 一変量時系列, 偏自己相関係数, PACF
概要
本サンプルは一変量時系列の偏自己相関係数の計算を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下に示される自己相関係数を分析し、偏自己相関係数、予測誤差の分散比と自己回帰パラメータを出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_tsa_auto_corr_part() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_tsa_auto_corr_part のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ
（本関数の詳細はnag_tsa_auto_corr_part のマニュアルページを参照）1 2 3 4
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nag_tsa_auto_corr_part (g13acc) Example Program Data
10 5
0.8004 0.4355 0.0328 -0.2835 -0.4505
-0.4242 -0.2419 -0.0550 0.3783 0.5857
- １行目はタイトル行で読み飛ばされます。
- ２行目にラグの数(nk)、偏自己相関係数の数(nl)を指定しています。
- ３～４行目にラグに関する自己相関係数(r)を指定しています。
出力結果
（本関数の詳細はnag_tsa_auto_corr_part のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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nag_tsa_auto_corr_part (g13acc) Example Program Results
Lag Partial Predictor error Autoregressive
autocorrn variance ratio parameter
1 0.800 0.359 1.108
2 -0.571 0.242 -0.290
3 -0.239 0.228 -0.193
4 -0.049 0.228 -0.014
5 -0.032 0.228 -0.032
- ６～１０行目にはラグ、偏自己相関係数、予測誤差の分散比と自己回帰パラメータが出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_tsa_auto_corr_part のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
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| このソースコードをダウンロード |
/* nag_tsa_auto_corr_part (g13acc) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
#include <nag.h>
#include <stdio.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg13.h>
int main(void)
{
Integer exit_status = 0, i, nk, nl, nvl;
NagError fail;
double *ar = 0, *p = 0, *r = 0, *v = 0;
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_tsa_auto_corr_part (g13acc) Example Program Results\n");
/* Skip heading in data file */
scanf("%*[^\n]");
scanf("%ld %ld", &nk, &nl);
if (nl > 0 && nk > 0 && nl <= nk) {
if (!(ar = nAG_ALLOC(nl, double)) ||
!(p = nAG_ALLOC(nl, double)) ||
!(r = nAG_ALLOC(nk, double)) || !(v = nAG_ALLOC(nl, double)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
}
else {
printf("Invalid nl or nk.\n");
exit_status = 1;
return exit_status;
}
for (i = 0; i < nk; ++i)
scanf("%lf", &r[i]);
/* nag_tsa_auto_corr_part (g13acc).
* Partial autocorrelation function
*/
nag_tsa_auto_corr_part(r, nk, nl, p, v, ar, &nvl, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_tsa_auto_corr_part (g13acc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
}
if (fail.code == NE_CORR_NOT_POS_DEF)
printf(" Only %2ld valid sets were generated\n\n", nvl);
if (fail.code == NE_NOERROR || fail.code == NE_CORR_NOT_POS_DEF) {
printf("\n Lag Partial Predictor error Autoregressive\n");
printf(" autocorrn variance ratio parameter\n\n");
for (i = 0; i < nvl; ++i)
printf(" %2ld%9.3f%16.3f%14.3f\n", i + 1, p[i], v[i], ar[i]);
}
END:
nAG_FREE(ar);
nAG_FREE(p);
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(v);
return exit_status;
}