Keyword: GARCH, GJR, 実現値
概要
本サンプルはGJR GARCHプロセスの実現値の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で示されるGJR GARCHモデルにより10個の観測値から成る２つの実現値を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_garchGJR() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_garchGJR のマニュアルページをご参照ください。
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出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_garchGJR のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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nag_rand_garchGJR (g05pfc) Example Program Results
Realization Number 1
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 1.8000 0.4679
2 1.6819 -1.6152
3 2.0991 0.9592
4 1.9614 1.1701
5 1.9099 -1.7355
6 2.3393 -0.0289
7 2.0377 -0.4201
8 1.8617 1.0865
9 1.8212 -0.0061
10 1.6749 0.5754
Realization Number 2
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 1.6055 -2.0776
2 2.3872 -1.0034
3 2.2724 0.4756
4 2.0133 -2.2871
5 2.8554 0.4012
6 2.4149 -0.9125
7 2.2570 -1.0732
8 2.2102 3.7105
9 3.3239 2.3530
10 3.2804 0.1388
- ７～１６行目に１つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
- ２１～３０行目に２つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_garchGJR のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
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/* nag_rand_garchGJR (g05pfc) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer lr, i, lstate;
Integer *state = 0;
/* nAG structures */
NagError fail;
Nag_Boolean fcall;
/* Double scalar and array declarations */
double *et = 0, *ht = 0, *r = 0;
/* Number of terms to generate */
Integer num = 10;
/* Normally distributed errors */
Nag_ErrorDistn dist = Nag_NormalDistn;
Integer df = 0;
/* Set up the parameters for the series being generated */
Integer ip = 1;
Integer iq = 1;
double theta[] = { 0.4e0, 0.1e0, 0.7e0 };
double gamma = 0.1e0;
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_garchGJR (g05pfc) Example Program Results\n\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Calculate the size of the reference vector */
lr = 2 * (iq + ip + 2);
/* Allocate arrays */
if (!(et = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(ht = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(r = nAG_ALLOC(lr, double)) || !(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Generate the first realization */
fcall = Nag_TRUE;
nag_rand_garchGJR(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r,
lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_garchGJR (g05pfc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 1\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
printf("\n");
/* Generate a second realization */
fcall = Nag_FALSE;
nag_rand_garchGJR(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et,
fcall, r, lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_garchGJR (g05pfc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 2\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
END:
nAG_FREE(et);
nAG_FREE(ht);
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}