Keyword: ランダム相関行列
概要
本サンプルはランダム相関行列の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは0.7、0.9、1.4の固有値をもつ 3x3 のランダム相関行列を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_corr_matrix() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_corr_matrix のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ
（本関数の詳細はnag_rand_corr_matrix のマニュアルページを参照）- １行目はタイトル行で読み飛ばされます。
- ２行目に生成される相関行列の次数(n)を指定しています。
- ３行目に固有値(d)を指定しています。
出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_corr_matrix のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5
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nag_rand_corr_matrix (g05pyc) Example Program Results
1.000 -0.255 -0.100
-0.255 1.000 0.234
-0.100 0.234 1.000
- ３～５行目に生成されたランダム相関行列が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_corr_matrix のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
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/* nag_rand_corr_matrix (g05pyc) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
#define C(I, J) c[J*pdc + I]
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer i, j, lstate, n, c_size;
Integer *state = 0;
Integer pdc;
/* nAG structures */
NagError fail;
/* Double scalar and array declarations */
double *c = 0, *d = 0;
/* Set tolerance */
double eps = 0.00001e0;
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_corr_matrix (g05pyc) Example Program Results\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Read data from a file */
/* Skip heading */
scanf("%*[^\n] ");
/* Read in initial parameters */
scanf("%ld%*[^\n] ", &n);
pdc = n;
c_size = pdc * n;
/* Allocate arrays */
if (!(c = nAG_ALLOC(c_size, double)) ||
!(d = nAG_ALLOC(n, double)) || !(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Read in the eigenvalues */
for (i = 0; i < n; i++)
scanf("%lf ", &d[i]);
scanf("%*[^\n] ");
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Generate the correlation matrix */
nag_rand_corr_matrix(n, d, eps, state, c, pdc, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_corr_matrix (g05pyc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
for (i = 0; i < n; i++) {
printf(" ");
for (j = 0; j < n; j++)
printf("%8.3f%s", C(i, j), (j + 1) % 10 ? " " : "\n");
if (n % 10)
printf("\n");
}
END:
nAG_FREE(c);
nAG_FREE(d);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}