Keyword: Gaussian copula, 疑似乱数
概要
本サンプルはGaussian copulaから疑似乱数行列の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下に示される共分散行列をもつGaussian copulaから10個の疑似乱数を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_copula_normal() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_copula_normal のマニュアルページをご参照ください。
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出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_copula_normal のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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nag_rand_copula_normal (g05rdc) Example Program Results
0.6364 0.0517 0.4137 0.8817
0.1065 0.2461 0.7993 0.3806
0.7460 0.6313 0.2708 0.5421
0.7983 0.0564 0.6868 0.9234
0.1046 0.5790 0.8533 0.2208
0.4925 0.2784 0.3513 0.5158
0.3843 0.2349 0.9472 0.7801
0.7871 0.9941 0.9403 0.2044
0.4982 0.9015 0.7176 0.2914
0.6717 0.5359 0.5961 0.4487
- ３～１２行目に生成された疑似乱数が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_copula_normal のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
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/* nag_rand_copula_normal (g05rdc) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
#define X(I, J) x[(order == Nag_ColMajor)?(J*pdx + I):(I*pdx + J)]
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer i, j, lstate, lr, x_size;
Integer *state = 0;
Integer pdx;
/* nAG structures */
NagError fail;
Nag_ModeRNG mode;
/* Double scalar and array declarations */
double *r = 0, *x = 0;
/* Use column major order */
Nag_OrderType order = Nag_RowMajor;
/* Set the number of variables and variates */
Integer m = 4;
Integer n = 10;
/* Input the covariance matrix */
double c[] = { 1.69e0, 0.39e0, -1.86e0, 0.07e0,
0.39e0, 98.01e0, -7.07e0, -0.71e0,
-1.86e0, -7.07e0, 11.56e0, 0.03e0,
0.07e0, -0.71e0, 0.03e0, 0.01e0
};
Integer pdc = 4;
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_copula_normal (g05rdc) Example Program Results\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
pdx = (order == Nag_ColMajor) ? n : m;
x_size = (order == Nag_ColMajor) ? pdx * m : pdx * n;
/* Calculate the size of the reference vector */
lr = m * m + m + 1;
/* Allocate arrays */
if (!(r = nAG_ALLOC(lr, double)) ||
!(x = nAG_ALLOC(x_size, double)) ||
!(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Set up reference vector and generate variates */
mode = Nag_InitializeAndGenerate;
nag_rand_copula_normal(order, mode, n, m, c, pdc, r, lr, state, x, pdx,
&fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_copula_normal (g05rdc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
for (i = 0; i < n; i++) {
printf(" ");
for (j = 0; j < m; j++)
printf("%9.4f%s", X(i, j), (j + 1) % 10 ? " " : "\n");
if (m % 10)
printf("\n");
}
END:
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(x);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}