Keyword: ARMA, 時系列, 実現値
概要
本サンプルはARMAモデルの時系列の実現値の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で示されるARMAモデルに対して10個の観測値を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_arma() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_arma のマニュアルページをご参照ください。
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出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_arma のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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nag_rand_arma (g05phc) Example Program Results
-1.7103
-0.4042
-0.1845
-1.5004
-1.1946
-1.8184
-1.0895
1.6408
1.3555
1.1908
- ３～１２行目に生成された10個の観測値が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_arma のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
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/* nag_rand_arma (g05phc) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer lr, i, lstate;
Integer *state = 0;
/* Nag structures */
NagError fail;
Nag_ModeRNG mode;
/* Double scalar and array declarations */
double var;
double *r = 0, *x = 0;
/* Set the number of observations to generate */
Integer n = 10;
/* Set up the parameters for the series being generated */
Integer ip = 2;
Integer iq = 0;
double phi[] = { 0.4e0, 0.2e0 };
double xmean = 0.0e0;
double avar = 1.0e0;
/* Need a dummy, non-null theta, even if we are not using it */
double theta[] = { 0.0e0 };
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_arma (g05phc) Example Program Results\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Calculate the size of the reference vector */
lr = (ip > iq + 1) ? ip : iq + 1;
lr += ip + iq + 6;
/* Allocate arrays */
if (!(r = nAG_ALLOC(lr, double)) ||
!(x = nAG_ALLOC(n, double)) || !(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Set up the reference vector and generate the N realizations */
mode = Nag_InitializeAndGenerate;
nag_rand_arma(mode, n, xmean, ip, phi, iq, theta, avar, r, lr, state,
&var, x, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_arma (g05phc).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the variates */
for (i = 0; i < n; i++)
printf(" %12.4f\n", x[i]);
END:
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(x);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}