Keyword: AGARCH, 非対称, 実現値
概要
本サンプルはAGARCH（非対称GARCH） type2プロセスの実現値の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で示されるAGARCH type2モデルにより10個の観測値から成る２つの実現値を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_agarchII() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_agarchII のマニュアルページをご参照ください。
ご相談やお問い合わせはこちらまで
出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_agarchII のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| この出力例をダウンロード |
nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program Results
Realization Number 1
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 0.6400 0.2790
2 0.5336 -0.9098
3 0.7780 0.5840
4 0.6491 0.6731
5 0.5670 -0.9456
6 0.8275 -0.0172
7 0.6593 -0.2390
8 0.5639 0.5980
9 0.5005 -0.0032
10 0.4303 0.2917
Realization Number 2
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 0.3874 -1.0205
2 0.7594 -0.5659
3 0.7371 0.2709
4 0.6013 -1.2499
5 1.1133 0.2505
6 0.8638 -0.5457
7 0.8014 -0.6395
8 0.8013 2.2341
9 1.0003 1.2908
10 0.9002 0.0727
- ７～１６行目に１つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
- ２１～３０行目に２つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_agarchII のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
| このソースコードをダウンロード |
/* nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer lr, i, lstate;
Integer *state = 0;
/* nAG structures */
NagError fail;
Nag_Boolean fcall;
/* Double scalar and array declarations */
double *et = 0, *ht = 0, *r = 0;
/* Number of terms to generate */
Integer num = 10;
/* Normally distributed errors */
Nag_ErrorDistn dist = Nag_NormalDistn;
Integer df = 0;
/* Set up the parameters for the series being generated */
Integer ip = 1;
Integer iq = 1;
double theta[] = { 0.08e0, 0.2e0, 0.7e0 };
double gamma = -0.4e0;
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program Results\n\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Calculate the size of the reference vector */
lr = 2 * (iq + ip + 2);
/* Allocate arrays */
if (!(et = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(ht = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(r = nAG_ALLOC(lr, double)) || !(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Generate the first realization */
fcall = Nag_TRUE;
nag_rand_agarchII(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r,
lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_agarchII (g05pec).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 1\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
printf("\n");
/* Generate a second realization */
fcall = Nag_FALSE;
nag_rand_agarchII(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r,
lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_agarchII (g05pec).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 2\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
END:
nAG_FREE(et);
nAG_FREE(ht);
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}