半正定値計画法 (SDP)

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半正定値計画法 (SDP)

[handle_solve_pennon | e04svf | e04svc ]

線形半正定値計画法は、線形計画法の一般化と見なすことができます。LPの多くの良い特性(双対性理論や多項式時間での解決可能性など)を保持しながら、SDPは新しい高度に非線形な制約タイプ - 行列不等式を導入します。これは、決定変数に依存する行列の固有値に対する不等式です。通常、行列不等式は行列のすべての固有値が非負であることを要求する形で記述され、したがって行列は半正定値である必要があります

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