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Global Optimization (大域的最適化)

Global Optimizationを行うNAG数値計算ライブラリ

Global Optimization (大域的最適化)とは?

Global Optimization (大域的最適化)の問題図 Global optimizationは複数の変数を持つ関数の絶対最小値(もしくは最大値)を求める問題です。 これらの変数値には制約条件条件が課せられる場合もあります。 このような問題は大域的な最小値であるかどうかの判断が難しい点や、 局所的な最小点にとらわれないようにする方法等の点から、局所的な最適化と比較して解くことが著しく困難です。

NAG数値計算ライブラリが提供するGlobal Optimizationルーチンはmulti-level coordinate search(MCS)法を用いて最適化を行います。 大域的な最適化処理部分が分木しながらまだ未探索である空間を再帰的に分割し、 局所的な最適化処理部分が局所的に良い関数値を持つ空間を分割します。

Global Optimization (大域的最適化)のソリューション図Global Optimization (大域的最適化)ルーチンはNAG Fortranライブラリ Mark 22以降、 もしくはNAG Cライブラリ Mark 9以降のバージョンから利用可能です。

またNAGでは局所的な最適化ルーチンも提供していますが、これらのルーチンは NAG FortranライブラリMark 21以前及びNAG CライブラリMark 8以前でも利用可能です。

NAGライブラリ詳細

提供されるGlobal Optimization (大域的最適化)ルーチン詳細

E05JAF - E05JBF(Global Optimization)の初期化ルーチン
E05JBF - Global Optimizationルーチン,多層座標検索(MCS)による,簡易境界,関数値のみを用いる
E05JCF - E05JBF(Global Optimization)に外部ファイルよりオプション引数を与える
E05JDF - 文字列でE05JBFに与えるオプション引数を一つ設定する
E05JEF - On/OFFを表す文字列でE05JBFに与えるオプション引数を一つ設定する
E05JFF - 整数でE05JBFに与えるオプション引数を一つ設定する
E05JGF - 実数でE05JBFに与えるオプション引数を一つ設定する
E05JHF - E05JBF(Global Optimization)のオプション引数がユーザにより設定されたものかどうかを判別する
E05JJF - E05JBF(Global Optimization)のOn/Offで表される文字オプション引数の設定を取得する
E05JKF - E05JBF(Global Optimization)の整数で表される文字オプション引数の設定を取得する
E05JLF - E05JBF(Global Optimization)の実数で表される文字オプション引数の設定を取得する

Global Optimizationチャプタ(章)のイントロダクション(英語)

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