一変量時系列の偏自己相関係数

Keyword: 一変量時系列, 偏自己相関係数, PACF

概要

本サンプルは一変量時系列の偏自己相関係数の計算を行うサンプルプログラムです。 本サンプルは以下に示される自己相関係数を分析し、偏自己相関係数、予測誤差の分散比と自己回帰パラメータを出力します。

※本サンプルはnAG Toolbox for MATLAB^®が提供する関数 g13ac() のExampleコードです。実行にはMATLAB^®本体（他社製品）とnAG Toolbox for MATLAB^®が必要です。
本サンプル及び関数の詳細情報は g13ac のマニュアルページをご参照ください。

入力データ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

r = [0.8004;
     0.4355;
     0.0328;
     -0.2835;
     -0.4505;
     -0.4242;
     -0.2419;
     -0.055;
     0.3783;
     0.5857];
nl = int32(5);
[p, v, ar, nvl, ifail] = g13ac(r, nl)

• r にラグに関する自己相関係数を指定しています。
• nl にはラグに関する偏自己相関係数の数を指定しています。
• 最後に本関数を呼び出す構文を指定しています。

出力結果

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

p =
    0.8004
   -0.5708
   -0.2388
   -0.0494
   -0.0321
v =
    0.3594
    0.2423
    0.2284
    0.2279
    0.2276
ar =
    1.1076
   -0.2899
   -0.1925
   -0.0138
   -0.0321
nvl =
           5
ifail =
           0

• p はラグの偏自己相関係数を示しています。
• v は予測誤差の分散比を示しています。
• ar は最大次数の自己回帰パラメータを示しています。
• nvl は上記の p、v、ar の有効値の数を示しています。
• ifail は関数がエラーを検知しなければ"0"が出力されます。