一変量時系列の季節及び非季節階差

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Keyword: 一変量時系列, 季節階差, 非季節階差

概要

本サンプルは一変量時系列の季節及び非季節階差の計算を行うFortranによるサンプルプログラムです。本サンプルは以下に示される時系列データを分析し、季節及び非季節階差を出力します。

一変量時系列のデータ　

※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g13aaf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g13aaf のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ

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G13AAF Example Program Data
 20  2  1  4
 120.0 108.0  98.0 118.0 135.0
 131.0 118.0 125.0 121.0 100.0
  82.0  82.0  89.0  88.0  86.0
  96.0 108.0 110.0  99.0 105.0

１行目はタイトル行で読み飛ばされます。
２行目に時系列データの数（nx=20）、非季節階差の次数（nd=2）、季節階差の次数（nds=1）、季節性（ns=4）を指定しています。
３～６行目に時系列データ(x)を指定しています。

出力結果

（本ルーチンの詳細はg13aaf のマニュアルページを参照）

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 G13AAF Example Program Results

 Non-seasonal differencing of order 2 and seasonal differencing
 of order 1 with seasonality 4 are applied

 The output array holds 20 values, of which the first 14 are differenced values

     -11.0    -10.0     -8.0      4.0     12.0
      -2.0     18.0      9.0     -4.0     -6.0
      -5.0     -2.0    -12.0      5.0      2.0
     -10.0    -13.0     17.0      6.0    105.0

３～４行目に２次の非季節階差と１次の季節階差が適用されていることが示されています。
６行目に、出力結果の配列には20個の値があり最初の14個は階差であることが示されています。
８～１１行目には階差の値（最初の14個）と再構成データ（残り6個）が出力されています。

ソースコード

（本ルーチンの詳細はg13aaf のマニュアルページを参照）

※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法

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    PROGRAM g13aafe

!      G13AAF Example Program Text

!      Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.

!      .. Use Statements ..
       USE nag_library, ONLY : g13aaf, nag_wp
!      .. Implicit None Statement ..
       IMPLICIT NONE
!      .. Parameters ..
       INTEGER, PARAMETER              :: nin = 5, nout = 6
!      .. Local Scalars ..
       INTEGER                         :: ifail, nd, nds, ns, nx, nxd
!      .. Local Arrays ..
       REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: x(:), xd(:)
!      .. Executable Statements ..
       WRITE (nout,*) 'G13AAF Example Program Results'
       WRITE (nout,*)

!      Skip heading in data file
       READ (nin,*)

!      Read in the problem size
       READ (nin,*) nx, nd, nds, ns

       ALLOCATE (x(nx),xd(nx))

!      Read in data
       READ (nin,*) x(1:nx)

!      Perform differencing
       ifail = 0
       CALL g13aaf(x,nx,nd,nds,ns,xd,nxd,ifail)

!      Display results
       WRITE (nout,99999) 'Non-seasonal differencing of order ', nd, &
          ' and seasonal differencing'
       WRITE (nout,99999) 'of order ', nds, ' with seasonality ', ns, &
          ' are applied'
       WRITE (nout,*)
       WRITE (nout,99998) 'The output array holds ', nx, &
          ' values, of which the first ', nxd, ' are differenced values'
       WRITE (nout,*)
       WRITE (nout,99997) xd(1:nx)

99999  FORMAT (1X,A,I1,A,I1,A)
99998  FORMAT (1X,A,I2,A,I2,A)
99997  FORMAT (1X,5F9.1)
    END PROGRAM g13aafe

Fortranによるサンプルソースコード : 使用ルーチン名：g13aaf

概要

入力データ

出力結果

ソースコード