一変量時系列の偏自己相関係数

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Keyword: 一変量時系列, 偏自己相関係数, PACF

概要

本サンプルは一変量時系列の偏自己相関係数の計算を行うFortranによるサンプルプログラムです。本サンプルは以下に示される自己相関係数を分析し、偏自己相関係数、予測誤差の分散比と自己回帰パラメータを出力します。

偏自己相関のデータ　

※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g13acf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g13acf のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ

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G13ACF Example Program Data
 10  5
    0.8004    0.4355    0.0328   -0.2835   -0.4505
   -0.4242   -0.2419   -0.0550    0.3783    0.5857

１行目はタイトル行で読み飛ばされます。
２行目にラグの数(nk)、偏自己相関係数の数(nl)を指定しています。
３～４行目にラグに関する自己相関係数(r)を指定しています。

出力結果

（本ルーチンの詳細はg13acf のマニュアルページを参照）

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 G13ACF Example Program Results

 Lag  Partial    Predictor error  Autoregressive
      autocorrn  variance ratio   parameter

  1    0.800           0.359         1.108
  2   -0.571           0.242        -0.290
  3   -0.239           0.228        -0.193
  4   -0.049           0.228        -0.014
  5   -0.032           0.228        -0.032

６～１０行目にはラグ、偏自己相関係数、予測誤差の分散比と自己回帰パラメータが出力されています。

ソースコード

（本ルーチンの詳細はg13acf のマニュアルページを参照）

※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法

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    PROGRAM g13acfe

!      G13ACF Example Program Text

!      Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.

!      .. Use Statements ..
       USE nag_library, ONLY : g13acf, nag_wp
!      .. Implicit None Statement ..
       IMPLICIT NONE
!      .. Parameters ..
       INTEGER, PARAMETER              :: nin = 5, nout = 6
!      .. Local Scalars ..
       INTEGER                         :: i, ifail, nk, nl, nvl
!      .. Local Arrays ..
       REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: ar(:), p(:), r(:), v(:)
!      .. Executable Statements ..
       WRITE (nout,*) 'G13ACF Example Program Results'
       WRITE (nout,*)

!      Skip heading in data file
       READ (nin,*)

!      Read in the problem size
       READ (nin,*) nk, nl

       ALLOCATE (ar(nl),p(nl),r(nk),v(nl))

!      Read in data
       READ (nin,*) (r(i),i=1,nk)

!      Calculate partial ACF
       ifail = -1
       CALL g13acf(r,nk,nl,p,v,ar,nvl,ifail)
       IF (ifail/=0) THEN
          IF (ifail==3) THEN
             WRITE (nout,99999) '   Only', nvl, 'valid sets were generated'
             WRITE (nout,*)
          ELSE
             GO TO 20
          END IF
       END IF

!      Display results
       WRITE (nout,*) 'Lag  Partial    Predictor error  Autoregressive'
       WRITE (nout,*) '     autocorrn  variance ratio' // '   parameter'
       WRITE (nout,*)
       WRITE (nout,99998) (i,p(i),v(i),ar(i),i=1,nvl)

20     CONTINUE

99999  FORMAT (1X,A,I2,A)
99998  FORMAT (1X,I2,F9.3,F16.3,F14.3)
    END PROGRAM g13acfe

Fortranによるサンプルソースコード : 使用ルーチン名：g13acf

概要

入力データ

出力結果

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