Keyword: 二変量, Plackett copula, 疑似乱数
概要
本サンプルは二変量Plackett copulaから疑似乱数行列の生成を行うFortranによるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で表されるPlackett copulaのC2.0の分布をもつ13の２変量疑似乱数を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g05rgf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g05rgf のマニュアルページをご参照ください。
ご相談やお問い合わせはこちらまで
入力データ
（本ルーチンの詳細はg05rgf のマニュアルページを参照）1 2 3 4
| このデータをダウンロード |
G05RGF Example Program Data 1 1 1762543 :: GENID,SUBID,SEED(1) 13 1 :: N,SORDER 2.0 :: THETA
- １行目はタイトル行で読み飛ばされます。
- ２行目に使用する生成器（genid=1:nAG基本生成器）、生成器に関する情報（subid=1:GENIDが1の場合この値は参照されません）、生成器の初期値（seed=1762543）を指定しています。
- ３行目に生成される２変量の数（n=13）と変量の格納順（sorder=1:x(i,j)）を指定しています。
- ４行目にcopulaのパラメータ（theta=-2.0）を指定しています。
出力結果
（本ルーチンの詳細はg05rgf のマニュアルページを参照）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| この出力例をダウンロード |
G05RGF Example Program Results
Uniform variates with copula joint distribution
1 2
1 0.6364 0.0695
2 0.1065 0.4586
3 0.7460 0.3586
4 0.7983 0.3267
5 0.1046 0.9888
6 0.4925 0.8920
7 0.3843 0.4903
8 0.7871 0.4248
9 0.4982 0.5783
10 0.6717 0.4419
11 0.0505 0.5802
12 0.2580 0.6629
13 0.6238 0.3291
- ４～１７行目に生成された疑似乱数が出力されています。
ソースコード
（本ルーチンの詳細はg05rgf のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
| このソースコードをダウンロード |
PROGRAM g05rgfe
! G05RGF Example Program Text
! Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.
! .. Use Statements ..
USE nag_library, ONLY : g05kff, g05rgf, nag_wp, x04caf
! .. Implicit None Statement ..
IMPLICIT NONE
! .. Parameters ..
INTEGER, PARAMETER :: lseed = 1, nin = 5, nout = 6
! .. Local Scalars ..
REAL (KIND=nag_wp) :: theta
INTEGER :: genid, ifail, ldx, lstate, n, sdx, &
sorder, subid
! .. Local Arrays ..
REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: x(:,:)
INTEGER :: seed(lseed)
INTEGER, ALLOCATABLE :: state(:)
! .. Executable Statements ..
WRITE (nout,*) 'G05RGF Example Program Results'
WRITE (nout,*)
FLUSH (nout)
! Skip heading in data file
READ (nin,*)
! Read in the base generator information and seed
READ (nin,*) genid, subid, seed(1)
! Initial call to initialiser to get size of STATE array
lstate = 0
ALLOCATE (state(lstate))
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Reallocate STATE
DEALLOCATE (state)
ALLOCATE (state(lstate))
! Initialize the generator to a repeatable sequence
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Read in sample size and order
READ (nin,*) n, sorder
IF (sorder==1) THEN
! X(N,2)
ldx = n
sdx = 2
ELSE
! X(2,N)
ldx = 2
sdx = n
END IF
ALLOCATE (x(ldx,sdx))
! Read in parameter
READ (nin,*) theta
! Generate variates
ifail = 0
CALL g05rgf(n,theta,sorder,state,x,ldx,sdx,ifail)
! Display the variates
IF (sorder==1) THEN
! X(N,2)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',n,2,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
ELSE
! X(2,N)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',2,n,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
END IF
END PROGRAM g05rgfe