ブラック・ショールズ・マートンオプションプライシング

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Keyword: ブラック・ショールズ・マートン, オプション, プライシング

概要

本サンプルはブラック・ショールズ・マートンオプションプライシングを求めるFortranによるサンプルプログラムです。本サンプルは以下に示されるブラック・ショールズ・マートンの公式を用いてオプションプライシングを求めて出力します。

ブラック・ショールズ・マートンオプションプライシングのデータ　

※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン s30aaf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は s30aaf のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ

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S30AAF Example Program Data
 'C'                 : Call = 'C', Put = 'P'
 55.0 0.3 0.1 0.0    : S, SIGMA, R, Q
 3 2                 : M, N
58.0 
60.0 
62.0                 : X(I), I = 1,2,...M
0.7 
0.8                  : T(I), I = 1,2,...N

１行目はタイトル行で読み飛ばされます。
２行目にオプションがコール（='C':買い）かプット（='P':売り）か(calput)を指定しています。
３行目に原資産価格（s=55.0）、原資産のボラティリティ（sigma=0.3）、無リスク利子率（r=0.1）、配当利回り（q=0.0）を指定しています。
４行目に行使価格の数（m=3）、満期までの期間の数（n=2）を指定しています。
５～７行目に行使価格(x)を指定しています。
８～９行目に満期までの期間(t)を指定しています。

出力結果

（本ルーチンの詳細はs30aaf のマニュアルページを参照）

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 S30AAF Example Program Results

 Black-Scholes-Merton formula
 European Call :
  Spot       =   55.0000
  Volatility =    0.3000
  Rate       =    0.1000
  Dividend   =    0.0000

    Strike    Expiry    Option Price
   58.0000    0.7000          5.9198
   58.0000    0.8000          6.5506
   60.0000    0.7000          5.0809
   60.0000    0.8000          5.6992
   62.0000    0.7000          4.3389
   62.0000    0.8000          4.9379

５行目に原資産価格が出力されています。
６行目に原資産のボラティリティが出力されています。
７行目に無リスク利子率が出力されています。
８行目に配当利回りが出力されています。
１０～１６行目に行使価格、満期までの期間、オプション価格が出力されています。

ソースコード

（本ルーチンの詳細はs30aaf のマニュアルページを参照）

※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法

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    PROGRAM s30aafe

!      S30AAF Example Program Text

!      Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.

!      .. Use Statements ..
       USE nag_library, ONLY : nag_wp, s30aaf
!      .. Implicit None Statement ..
       IMPLICIT NONE
!      .. Parameters ..
       INTEGER, PARAMETER              :: nin = 5, nout = 6
!      .. Local Scalars ..
       REAL (KIND=nag_wp)              :: q, r, s, sigma
       INTEGER                         :: i, ifail, j, ldp, m, n
       CHARACTER (1)                   :: calput
!      .. Local Arrays ..
       REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: p(:,:), t(:), x(:)
!      .. Executable Statements ..
       WRITE (nout,*) 'S30AAF Example Program Results'

!      Skip heading in data file
       READ (nin,*)

       READ (nin,*) calput
       READ (nin,*) s, sigma, r, q
       READ (nin,*) m, n

       ldp = m
       ALLOCATE (p(ldp,n),t(n),x(m))

       READ (nin,*) (x(i),i=1,m)
       READ (nin,*) (t(i),i=1,n)

       ifail = 0
       CALL s30aaf(calput,m,n,x,s,t,sigma,r,q,p,ldp,ifail)

       WRITE (nout,*)
       WRITE (nout,*) 'Black-Scholes-Merton formula'

       SELECT CASE (calput)
       CASE ('C','c')
          WRITE (nout,*) 'European Call :'
       CASE ('P','p')
          WRITE (nout,*) 'European Put :'
       END SELECT

       WRITE (nout,99998) '  Spot       = ', s
       WRITE (nout,99998) '  Volatility = ', sigma
       WRITE (nout,99998) '  Rate       = ', r
       WRITE (nout,99998) '  Dividend   = ', q

       WRITE (nout,*)
       WRITE (nout,*) '   Strike    Expiry    Option Price'

       DO i = 1, m

          DO j = 1, n
             WRITE (nout,99999) x(i), t(j), p(i,j)
          END DO

       END DO

99999  FORMAT (1X,2(F9.4,1X),6X,F9.4)
99998  FORMAT (A,1X,F8.4)
    END PROGRAM s30aafe

ブラック・ショールズ・マートンオプションプライシング

Fortranによるサンプルソースコード : 使用ルーチン名：s30aaf

概要

入力データ

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