モンテカルロ法によるオプションプライシング

ホーム > 金融工学ライブラリ > モンテカルロ法によるオプションプライシング – Excel (VBA)

ここでは、nAG Fortran Library の G01ATF, G05KFF, G05KGF, G05SKF, S30AAF ルーチンを用いた、モンテカルロ法によるオプションプライシングの Excel (VBA) の Example を紹介します。

本 Example では、ブラックショールズモデル、すなわち幾何ブラウン運動を用いてコールオプションの価格を計算します。また、信頼区間を計算します。最終的に、価格と信頼区間をモンテカルロのサンプル数（パスの数） n の関数として図示します。グラフから、信頼区間が 1/√n に比例して真の値に収束していくことが分かります。

①　Example のダウンロード

以下の Excel ワークシートファイル（Example）をダウンロードしてください。

Demo_FL25_RNG_MonteCarlo.xlsm

本 Example のご利用には、nAG Fortran Library, Mark 25 for Windows 32-bit（製品コード: FLDLL254ML）が必要です。
下記の手順 ② ～ ③ に従って、nAG Fortran Library (FLDLL254ML) のセットアップを行ってください。

②　nAG Fortran Library のダウンロードとインストール

以下の nAG Fortran Library (FLDLL254ML) のインストーラーをダウンロードして、インストールを行ってください。

fldll254ml_setup.exe (173 MB)

※ ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。

③　nAG Fortran Library のトライアルの申し込み

nAG Fortran Library (FLDLL254ML) のご利用にはトライアルライセンスキーが必要です。
以下のウェブページから nAG Fortran Library (FLDLL254ML) のトライアルの申し込みを行ってください。

nAG Fortran Library (FLDLL254ML) のトライアルの申し込み

ご記入のメールアドレス宛てに、通常１営業日以内に、本製品を４週間ご利用いただけるトライアルライセンスキー（ライセンスファイル）をお送りいたします。

送られてきたライセンスファイルを、ユーザーフォルダー C:¥Users¥[ユーザー名] の直下に置いてください。

※ 補足：nAG Fortran Library のマニュアルについて

nAG Fortran Library のマニュアル（ライブラリマニュアル）では、nAG Fortran Library が提供するルーチンの詳細（引数の仕様など）を調べることができます。

ライブラリマニュアルは、nAG のウェブサイトでご覧いただけます。