関連情報
ホーム > 金融工学ライブラリ > 主成分分析によるイールドカーブ分析 – Excel (VBA)

主成分分析によるイールドカーブ分析

Excel (VBA)

ここでは、NAG Fortran LibraryG03AAF ルーチン (主成分分析を行うルーチン)を用いて、イールドカーブ(利回り曲線)の分析を行う Excel (VBA) の Example を紹介します。

主成分分析は、イールドカーブのような多変量データを、より少ない変量(主成分)で要約する方法です。過去の多くの分析によれば、第1主成分から第3主成分までの3つの変量でイールドカーブの動きのほとんどを説明することができます。

イールドカーブの形状は、主に以下の3つのパターンで構成されています。そして、第1主成分から第3主成分がそれぞれのパターンに対応しており、3つの主成分の固有ベクトルと主成分得点から元のイールドカーブを再現(近似)することができます。

  • 水準変化(Shift): 以下の図の PC1(第1主成分)参照
  • 傾き変化(Twist): 以下の図の PC2(第2主成分)参照
  • 曲率変化(Curvature): 以下の図の PC3(第3主成分)参照

分析の詳細については、下記の「解説書」をご覧ください。

固有ベクトル

主成分得点

@ Example のダウンロード

解説書:
nag-actuarial-focus-issue-1.pdf

Example:
actuarial-focus-issue1-supporting-spreadsheet.xlsm

本 Example のご利用には、NAG Fortran Library, Mark 24 for Windows 32-bit(製品コード: FLDLL244ML)が必要です。
下記の手順 A 〜 B に従って、NAG Fortran Library (FLDLL244ML) のセットアップを行ってください。

A NAG Fortran Library のダウンロードとインストール

以下の NAG Fortran Library (FLDLL244ML) のインストーラーをダウンロードして、インストールを行ってください。

fldll244ml_setup.exe (62.9 MB)

※ ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。

B NAG Fortran Library のトライアルの申し込み

NAG Fortran Library (FLDLL244ML) のご利用にはトライアルライセンスキーが必要です。
以下のウェブページから NAG Fortran Library (FLDLL244ML) のトライアルの申し込みを行ってください。

NAG Fortran Library (FLDLL244ML) のトライアルの申し込み

ご記入のメールアドレス宛てに、通常1営業日以内に、本製品を4週間ご利用いただけるトライアルライセンスキー(ライセンスファイル)をお送りいたします。

送られてきたライセンスファイルを、ユーザーフォルダー C:¥Users¥[ユーザー名] の直下に置いてください。

※ 補足:NAG Fortran Library のマニュアルについて

NAG Fortran Library のマニュアル(ライブラリマニュアル)では、NAG Fortran Library が提供するルーチンの詳細(引数の仕様など)を調べることができます。

ライブラリマニュアルは、NAG のウェブサイトでご覧いただけます。

http://www.nag.co.uk/numeric/fl/nagdoc_fl24/html/frontmatter/manconts.html

また、ライブラリマニュアルを PC にインストールしてローカルで閲覧することもできます。

setup_fl24_manual.exe (103 MB)

※ ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。


Results matter. Trust NAG.
Privacy Policy | Trademarks